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单位作为风险的衡量标准由于海龟们使用单位作为衡量头寸规模的基本标准,而且这些单位是经过波动风险调整的,因此单位既是衡量头寸风险的标准,也是衡量整个头寸组合风险的标准。海龟交易法则被赋予了……
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单位作为 风险衡量标准由于 海龟们使用单位作为衡量 头寸规模的基本标准,而且这些单位是经过波动风险调整的,因此单位既是衡量头寸风险的标准,也是衡量整个头寸组合风险的标准。


  海龟交易法则被赋予了风险管理 规则,这些规则限制了 我们在任何时候可以维持的单位数量,有四个不同的级别。


  从本质上讲,这些规则控制了交易者可以承担的总风险,这些限制使长期亏损期间的 损失最小化,也使异常价格变动期间的损失最小化。


  非凡价格变动的一个例子是1987年10月股灾后的第二天。


   美国联邦储备局连夜降息几个百分点,以提振股市和 国家的信心。


  海龟在利率期货中被装入多头。


  欧元美元,TBills和债券。


  第二天损失巨大。


  有的一天就损失了20%到40%的账户权益。


  但如果没有最高仓位限制,这些损失会相应地 更高


  如果股市继续回调, 新兴市场的恐慌 情绪开始反噬美国,美联储下周将放出更多话语来安抚金融市场的非理性交易情绪,并试图让债市抛售暂时平息。


  不过, 美国疫情大环境已经消退, 经济正在好转。


  因此,美联储的货币政策不会发生180度的逆转。


  更 有可能 的是,美联储将首先尝试加强来自市场的沟通让他们认为,债券市场收益率的反弹 代表了经济前景的改善, 而不是之前的一波通胀。


    国际要闻  【美国 4月CPI 增速大幅高于市场预期,创金融危机以来最高】美国4月整体CPI同比 大增4.2%,增速创2008年9月以来新高;4月核心CPI同比大增3%,创1996年1月以来最大增长。


  具体来看,美国4月整体CPI同比大增4.2%,大幅超出此前3.6%的市场预期,增速创2008年9月以来新高。


  与此同时,4月整体CPI环比上涨0.8%,也是2008年6月以来最大的环比增长。


    【EIA报告:美国上周除却 战略储备的商业 原油库存 减少42. 6万桶至4.847亿桶】美国截至5月7日当周,汽油库存增加37.8万桶,精炼油库存减少173.4万桶;美国国内原油产量增加10万桶至1100万桶/日;除却战略储备的商业原油上周进口548.8万桶/日,较前一周增加3.7万桶/日;美国上周原油出口减少232.6万桶/日至179.6万桶/日;美国战略石油储备(SPR)减少140万桶至6.32亿桶,此前为至6.334亿桶。


    【美国能源部长格兰霍姆:ColonialPipeline 管道公司将于当地时间下午5点左右重启管道】ColonialPipeline管道公司发言人称,Colonial正在重新启动输油管道,管道重启后,燃料运输供应链将需要几天时间才能恢复正常。


  部分公司管道服务的市场在重启期间可能经历或继续经历间歇性的服务中断。


    【亚特兰大联储主席博斯蒂克:应当预计通胀会出现大量的波动性。


  通胀出现暂时性的波动,这不足以保证FOMC会作出政策响应。


  现在判断通胀是否处于让人担忧的趋势言之过早】  【美国众议院少数党领袖麦卡锡:认为两党在基础设施方面的合作是可能的,向拜登提出了有关通胀上升的担忧,没有共和党人会投票赞成增税】  【美国预算赤字扩大达到创纪录 的1.9万亿美元】美国财政部周三表示,本财年前七个月美国联邦预算赤字扩大至创纪录的1.9万亿美元,这高于去年同期的1.5万亿美元赤字。


  美国财政部表示,政府为受疫情影响的美国人提供支持导致了支出增加。


  

最后编辑于:2021/8/23 10:00:20作者: 日元汇率换算网

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